常浩简介

发布时间:2016-05-27责任编辑:浏览次数:696

姓名常浩  最高学位博士  出生年月19797

导师资质硕士导师  职称副教授 邮箱changhao@tjpu.edu.cn

所在系统计系


教育背景及工作经历

2008/09-2012/01,天津大学,管理学院,管理科学与工程, 博士。

2001/09-2004/07,华中科技大学,数学系,概率论与数理统计, 硕士。

2014/04-至今, 天津大学管理与经济学部,博士后。

2004/04-至今, 天津工业大学,理学院数学系,讲师(2007年),副教授(2012年)。

研究领域

(1) 金融数学;(2) 金融统计;(3) 保险精算;

讲授课程

1. 金融数学(研究生)2. 金融统计学;3. 利息理论;4. 概率论与数理统计;5. 网络优化与物流管理;6. 高等数学;7. 线性代数;8. 场论;

主要承担项目

1. 教育部人文社会科学研究规划基金项目(批准号: 16YJA790004),多种风险环境下养老金计划的时间一致均衡策略:理论与实证研究,10万,2017.01 - 2019.12. (排名第1)

2. 中国博士后科学基金特别资助项目(批准号:2016T90203),风险准则下的DC型养老金计划问题:理论与实证研究,15万,2016.07 - 2017.12. (排名第1)

3. 中国博士后科学基金面上项目(批准号:2014M560185),随机波动环境下的资产-负债管理问题:理论与实证研究,8万,2014.09 - 2016.04. (排名第1)

4. 天津市自然科学基金(批准号:15JCQNJC04000), 2015.04 - 2018.04. (排名第1)

5. 教育部人文社会科学研究青年项目(批准号: 11YJC790006),2012.01 - 2014.12. (排名第1)

6. 天津市高等学校科技发展基金(批准号: 20100821),2011.01 - 2013.06. (排名第1)

7. 天津工业大学校级教育教学改革重点项目(批准号: 2014-1-33),2015.03-2016.03. (排名第3)

8. 天津工业大学教改项目(批准号: 09-03-31),2009.12 - 2011.06. (排名第1)

9. 天津工业大学2010年“师生合作”数字化教学资源建设立项课题(批准号: 2010-SZH-067) ,

2010.12 - 2012.06. (排名第1)

主要论文著作

近十年来,主要从事金融数学与金融统计方面的研究工作,在国内外重要期刊发表论文50余篇,其中SCISSCIEI收录20余篇,代表性论文主要有:

1. Chang Hao, Chang Kai. Optimal consumption-investment strategy under the Vasicek model: HARA utility and Legendre transform. Insurance: Mathematics and Economics, 2017,72(1): 215-227. (SCI 二区,SSCI收录)

2. Chang Hao. Dynamic mean-variance portfolio selection with liability and stochastic interest rate. Economic Modelling, 2015, 51(1): 172-182. (SSCI收录)

3.Chang Hao,Chang Kai. Legendre transform-dual solution for investment and consumption  problem under the Vasicek model. Journal of Systems Science and Complexity, 2014,27(5): 911-927.(SCI, EI收录)

4.Chang Hao, Chang Kai,Lu Ji-mei. Portfolio selection with liability and affine interest rate in the HARA utility framework. Abstract and Applied Analysis, 2014, 2014(1):1-12, http://dx.doi.org/10.1155/2014/312640. (SCI, SSCI收录)

5. Chang Hao, Rong Xi-min.Legendre transform-dual solution for a class of investment and consump- tion problems with HARA utility.Mathematical Problems in Engineering, 2014, 2014(1):1-7, http://dx.doi.org/10.1155/2014/656438.(SCI, SSCI, EI收录)

6. Chang Hao, Rong Xi-min.An investment and consumption problem with CIR interest rate and stochastic volatility. Abstract and Applied Analysis, 2013, 2013(1): 1-12,http://dx.doi.org/10.1155/2013/219397. (SCI, SSCI收录)

7. Chang Hao, Rong Xi-min.Dynamic mean-variance model with borrowing constraint under the constant elasticity of variance process. Journal of Applied Mathematics, 2013, 2013(1): 1-8, http://dx.doi.org/10.1155/2013/348059. (SCI, SSCI收录)

8. Chang Hao, Rong Xi-min, Zhao Hui, Zhang Chu-bing. Optimal investment and consumption decisions under the constant elasticity of variance model.Mathematical Problems in Engineering, 2013, 2013(1): 1-11,http://dx.doi.org/10.1155/2013/974098. (SCI, SSCI, EI收录)

9. Chang Hao. Optimal consumption and portfolio decisions with stochastic affine interest rate model.WSEAS Transactions on Mathematics, 2016, 15(2): 96-109.

10. Chang Hao.Dynamic portfolio selection with liability and stochastic interest rates in the utility framework. International Journal of Industrial and Systems Engineering, 2015, 19(2): 169-189. (EI 收录)

11. Chang Hao, Wei Wei. Portfolio optimization with random liability in the stochastic interest rate environments. WSEAS Transactions on Systems and Control, 2015, 10(10): 752-762.

12. Chang Hao, Lu Ji-mei. Utility portfolio optimization with liability and multiple risky assets under the extended CIR model.WSEAS Transactions on Systems and Control,2014, 9(1): 255-268. (EI 收录)

13. Chang Hao, Rong Xi-min, Zhao Hui.Optimal investment and consumption decisions under the Ho-Lee interest rate model. WSEAS Transactions on Mathematics, 2013, 12(11): 1065-1075. (EI 收录).

14. Chang Hao, Rong Xi-min, Zhao Hui. CEV model for asset and liability management under quadratic utility maximizing criterion.Chinese Journal of Engineering Mathematics, 2014, 31(1): 112-124.

15. Chang Hao, Chang Kai. Dynamic portfolio selection with stochastic interest rates for quadratic utility maximizing. Chinese Journal of Applied Probability and Statistics, 2012, 28(3): 301-310.

16. Chang Hao, Li Xueyan. Optimal consumption and portfolio decision with convertible bond in affine interest rate and Heston's SV framework.Mathematical Problems in Engineering, 2016, 2016(1): 1-12, http://dx.doi.org/10.1155/2016/4823451. (SCI, SSCI收录)

17. Chang Hao, Li Xueyan. Portfolio selection with the extended CIR model in the utility framework. WSEAS Transactions on Systemsand Control, 2016, 11(2): 333-341.

18. Wang Chunfeng, Chang Hao, Fang Zhenming. Optimal consumption and portfolio decision with Heston’s SV model under HARA utility criterion. Journal of Systems Science and Information, 2017, 5(1): 21-33.

19.Chang Kai, Chang Hao. Cutting CO2intensity targets of interprovincial emissions trading in China. Applied Energy, 2016, 163(1): 211-221. (SCI, SSCI, EI收录)

20. Liu Weijia, Fan Shunhou, Chang Hao. Dynamic optimal portfolios with CIR interest rate under a Heston model. WSEAS Transactions on Systems and Control, 2015, 10(4): 421-429. (EI收录)

21. Wei Wei, Fan Shunhou, Chang Hao. Optimal reinsurance and investment problem with stochasticinterest rate and stochastic volatility in the mean-varianceframework. WSEAS Transactions on Mathematics, 2016, 15(2): 226-240.

22. 常浩,荣喜民.Vasicek利率模型下带有负债的投资组合优化.上海交通大学学报(自然科学版), 2013,47(3): 465-471. (EI收录)

23. 常浩,荣喜民,赵慧.不完全金融市场下基于二次效用函数的动态资产分配.系统工程理论与实践, 2011,31(2):205-213. (EI收录)

24. 常浩,王春峰,房振明.通胀风险下基于HARA效用的DC型养老金计划.运筹学学报,2016,20(4):39-51.

25. 常浩.Ho-Lee利率模型下多种风险资产的动态投资组合.数理统计与管理, 2015, 34(3): 561-570.

26. 常浩.Ho-Lee利率模型下带有零息票债券的投资-消费模型.中国管理科学, 2014, 22(10): 29-37.

27. 常浩.CIR利率模型下基于二次效用的资产-负债管理模型.工程数学学报, 2014, 31(6): 791-804.

28. 常浩.Vasicek利率模型下多种风险资产的动态资产分配.系统工程, 2014, 32(12): 14-20.

29. 常浩.Vasicek利率模型下带有零息票债券的投资-消费模型.经济数学, 2014, 31(2): 1-8.

30. 常浩,荣喜民.负债情形下效用投资组合选择的随机控制. 应用概率统计,2012, 28(5):457-470.

31. 常浩,荣喜民.借贷利率限制下的效用投资组合.系统工程学报,2012,27(1):26-34.

32. 常浩,荣喜民.随机参数和随机资金流环境下基于二次效用函数的投资组合优化.应用数学学报, 2011,34(4):703-711. 

成果及荣誉

1.2011年荣获全国大学生数学建模竞赛全国优秀指导教师称号。

2.20079,指导学生参加“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛荣获甲组全国一等奖。

3.20059,指导学生参加“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛荣获甲组全国二等奖。

4.20083,指导学生参加美国大学生数学建模竞赛荣获美国二等奖。

5.20159,指导研究生参加全国研究生数学建模竞赛荣获全国三等奖。

6.2012年获得天津工业大学优秀教学成果二等奖.(排名第5)

社会兼职

1.2016年,京津冀金融数学与金融工程学会,理事。

2.2016年,教育部学位与研究生教育发展中心抽检学位论文通讯评议专家。

3.2014年,入选天津市社会科学界专家系统成员。

4.《Abstract and Applied Analysis》、《The Quarterly Review of Economics and Finance》、《IMA Journal of Management Mathematics》、《Mathematical Methods in the Applied Sciences》、《应用数学学报》、《工程数学学报》等国内外重要期刊的审稿人。